孙礼旭

兰州工业学院经济管理学院

摘要：基于"深港通"开启对股票市场产生影响的机理分析,选取2014年12月4日至2018年12月5日上市公司股票数据进行实证研究。建立双重差分回归模型,标的股票与非标的股票、活跃程度和信息质量不同对比检验。结果表明,"深港通"开启能够有效降低股票市场风险,并且降低风险的内涵是信息质量的提高。股票市场对外开放致使价值投资逐渐被人们认可,为股票市场改革创新、政策监管提供判断依据。

关键词：

“深港通”;股票市场;波动性风险;

基金资助：

兰州工业学院青年科技创新项目(2018K-028)；

分类号：F832.51

兰州工业学院学报. 2020年05期第97-102页

上一条：破除困境:论我国房地产税征收的必然性与前提条件下一条：经济高质量发展评价及对策探究——以宿州市为例